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稀疏最小二乘回归工具

least-squares regression statistics math optimization

Owen · 技术社区 · 16 年前

我想用几十万个例子来做稀疏高维(几千个特征)最小二乘回归。我很高兴使用非幻想优化-随机梯度下降是好的。

有没有人知道有什么软件已经实现了,所以我不必写我自己的?

谨致问候。

3 回复 | 直到 15 年前

jvasak 16 年前

虽然我不确定,但我觉得 LAPACK (线性代数包)将能够提供支持。他们通常对大型矩阵数学感兴趣,包括稀疏矩阵和核外大小。基本版本是FORTRAN,但是库中有C语言和其他语言的端口。

Argalatyr Rodrigo 16 年前

R package 可以用来解决这样的问题。它的强大和灵活令人难以置信。从那一页链接了很多在线资源。

Adam Rosenfield 16 年前

[编辑]进一步审查后,LAPACK似乎不支持稀疏矩阵。它可以处理带状矩阵,但对于线性最小二乘问题,它只支持一般矩阵。

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