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试图将股票行情与调整后的指数相匹配。价格

ASH · 技术社区 · 6 年前

我无法在下面的股票价格列表中找到一个合适的日期。我得到了25支股票,标题如下:$df。股票行情,价格。开门,普莱斯。价格很高。价格低。成交,成交价。调整

有一件事我搞不清楚,当我输入'out'时,我得到的是数据集,但当我输入dim(out)时,我得到的是空值。这毫无意义。无论如何,我正在尝试从下面的链接运行代码。

http://programmingforfinance.com/2017/10/portfolio-optimization-with-r/

这是我正在使用的代码。

library(BatchGetSymbols)
library(sqldf)
library(dplyr)

# set dates
first.date <- Sys.Date() - 360
last.date <- Sys.Date()

# set tickers
tickers <- c('MMM','ABT','ABBV','ABMD',
'ACN','ATVI','AYI','ADBE','AMD','AAP',
'AES','AET','AMG','AFL','A','APD','AKAM',
'ALK','ALB','ARE','ALXN','ALGN','ALLE','AGN','ADS')

out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers, 
                         first.date = first.date,
                         last.date = last.date, 
                         cache.folder = file.path(tempdir(), 
                                                  'BGS_Cache') ) # cache in tempdir()

# dim(out$df.tickers)
# 6175 10


# After downloading the data, we can check the success of the process for each ticker. 
# Notice that the last ticker does not exist in yahoo finance or google and therefore 
# results in an error. All information regarding the download process is provided in the dataframe df.control:

# print(out$df.control)
price_adjusted <- as.data.frame(out)
price_final <- subset(price_adjusted, select = c(df.control.ticker, df.tickers.price.adjusted, df.tickers.ref.date))
#    df_final <- subset(price_final, df.control.ticker == 'MMM', select = c("df.control.ticker","df.tickers.price.adjusted","df.tickers.ref.date"))

我相信谷歌API去年被关闭了,因此,你不能再从谷歌那里获得历史股价。你有没有想过该怎么做?谢谢

1 回复 | 直到 6 年前

Esther 6 年前

本教程使用的是“xts”时间序列格式的数据。要转换您的数据,

library(BatchGetSymbols)
library(tidyr)
library(quantmod)

# set dates
first.date <- Sys.Date() - 360
last.date <- Sys.Date()

# set tickers
tickers <- c('MMM','ABT','ABBV','ABMD',
             'ACN','ATVI','AYI','ADBE','AMD','AAP',
             'AES','AET','AMG','AFL','A','APD','AKAM',
             'ALK','ALB','ARE','ALXN','ALGN','ALLE','AGN','ADS')

out <- BatchGetSymbols(tickers = tickers, 
                       first.date = first.date,
                       last.date = last.date, 
                       cache.folder = file.path(tempdir(), 
                                                'BGS_Cache') ) 
out<-out$df.tickers
out<-out[,c("ref.date","ticker", "price.adjusted")]
q <- spread(out, ticker, price.adjusted)
portfolioPrices <- xts(q[,-1], order.by=q[,1])

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