代码之家 › 专栏 › 技术社区 › Novic

R中如何在rugarch包中使用分布图

density-plot distribution time-series r

Novic · 技术社区 · 7 年前

我有这样一个时间序列的回报:

ret <- rnorm(50, -0.8 , 0.8)

我将GARCH模型与 rugarch 包裹:

library(rugarch)
      comtspec <- ugarchspec(mean.model=list(
                  armaOrder=c(1,0)), distribution="std",
                  variance.model=list(model="eGARCH"))

      fit <- ugarchfit(spec=comtspec, ret)

      hisPDF <- ugarchdistribution(fit, n.sim = 200, n.start = 1, m.sim = 20,  
                recursive = TRUE, recursive.length = 6000,
                recursive.window = 1000,
                solver = "solnp")

我从结果中绘制出第1节输出(参数密度图):

  plot(hisPDF)

这给了我一个这样的图表:

我想用图中的密度函数(例如红色圆圈)作为积分和求矩的函数,但我不知道怎么做。有人能帮我一下吗>

1 回复 | 直到 7 年前

Kostas Vasilopoulos 7 年前

模拟中的所有系数存储在:

coefs <- hisPDF@dist[[1]]$simcoef

自回归系数(ar)为第2列:

ar <- coefs[,2]

现在,如果要像包一样创建密度图,则需要:

d <- density(ar1)
plot(d)

但是,如果希望从分布中获得摘要统计信息,则不需要集成密度,只需要

 summary(ar1)
Min.  1st Qu.   Median     Mean  3rd Qu.     Max. 
-0.17477 -0.13441 -0.08838 -0.07304 -0.03163  0.05786

请注意,这些值将不同,因为您正在使用随机生成器进行模拟,而没有指定random.seed。

推荐文章

LZ24AP · 当一个数据帧中的值与R中另一个数据框中定义的值的条件匹配时,创建子集数据帧

1 年前

efwefwefwefwefw wefwefwefwef · 如何在PyTorch Conv1d层中仅在一侧应用填充?

1 年前

Maria Alfaro · 按R中不同长度的组将日期时间列值舍入为小时

1 年前

Ryan Baxter-King · 与二元处理相互作用的多项式中某些(但不是全部)相互作用项的置信区间

1 年前

rinepry · 我应该如何格式化日期以绘制时间序列线图?

1 年前

msh855 · 加快时间序列自举

2 年前

Literalomicus · 确定性时间序列返回断言错误?

2 年前

deniz · R中Holt-winters方法的时间序列

2 年前

dharmatech · 如何解决条形图x轴过度拥挤的问题

2 年前