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具有非平方观测矩阵的Pykalman

pykalman kalman-filter matrix python

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Gustavo Amarante · 技术社区 · 7 年前

Pykalman 它表示它只接受 observation_matrices 和 transition_matrices

有办法吗?我必须用非平方观测矩阵估计状态空间系统。使用 Pykalman 符号,其尺寸为 [n_dim_obs, n_dim_state]

和具有对数似然法。

1 回复 | 直到 7 年前

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Anton 6 年前

我有一些Pykalman的经验,它的文档似乎有很多错误。因此,观测矩阵不必是平方矩阵。它只需将估计状态映射到测量矩阵。

$H\cdot x=z$

请看一下我的答案 here . 观测矩阵看起来像H=[0 0 1],Pykalman工作良好。维度正是您所期望的:[n\u dim\u obs,n\u dim\u state]。