我试图在Java中计算夏普比率,但我正在努力寻找一个“正确”的数据集和测试结果。
指称
http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/
投资月收益
Jan Feb Mar Apr May June Jul Aug Sep Oct Nov Dec
1.64 5.85 9.22 3.51 -0.88 1.07 13.03 9.4 10.49 -5.08 n/a n/a
无风险利率5%
但是,我不能得到他得到的(2.56,相反我得到了2.67舍入误差?)
这是计算夏普比率的正确方法(或普遍接受的方法)吗?
我的代码(使用ApacheCommons数学计算的统计数据)
DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics();
for( double item : returns) {
stats.addValue(item);
}
double mean = stats.getMean();
double std = stats.getStandardDeviation();
double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12) ) / std * Math.sqrt(12);
System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);