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Java中夏普比的计算

  •  3
  • Lydon Ch  · 技术社区  · 14 年前

    我试图在Java中计算夏普比率,但我正在努力寻找一个“正确”的数据集和测试结果。

    指称 http://www.hedgeco.net/blogs/2008/07/30/explaining-the-sharpe-ratio-again/

    投资月收益

    Jan   Feb   Mar   Apr   May    June  Jul    Aug  Sep    Oct    Nov  Dec
    1.64  5.85  9.22  3.51  -0.88  1.07  13.03  9.4  10.49  -5.08  n/a  n/a
    

    无风险利率5%

    但是,我不能得到他得到的(2.56,相反我得到了2.67舍入误差?)

    这是计算夏普比率的正确方法(或普遍接受的方法)吗?

    我的代码(使用ApacheCommons数学计算的统计数据)

        DescriptiveStatistics stats = new DescriptiveStatistics();
        for( double item : returns) {
            stats.addValue(item);
        }
    
        double mean = stats.getMean();
    
        double std = stats.getStandardDeviation();
    
        double sharpeRatio = (mean - (riskFreeReturn/12) ) / std * Math.sqrt(12);
    
        System.out.println("sharpeRatio="+ sharpeRatio);
    
    1 回复  |  直到 7 年前
        1
  •  3
  •   mob    14 年前

    the calculations 文章链接到,你有正确的答案,文章显示错误的结果。