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Postgres-单个大表上的数据操作

common-table-expression postgresql sql

jodu · 技术社区 · 7 年前

我有下面的postgres表,其中有大约 .

id |基础|选项|符号|选项|类型|到期|日期|罢工|中间|

我需要在几秒钟内执行以下操作:

获取选项为foo和expiration\u date的所有行>2017-12-01
使用option_type=bar和expiration\u date>获取所有行;2017-12-01
对于查询#1的每一行,循环查询#2的结果行,使用相同的基础和到期日,并计算从strike#1和strike#2的值得出的价差。

如何执行以下示例中的“查询中”计算(spread\u profit、spread\u distance、spread\u max\u loss、spread\u profit\u ratio)?

SELECT a.underlying, 
       a.expiration_date, 
       (a.strike - b.strike) as spread_profit, 
       (a.mid - b.mid) as spread_distance, 
       (spread_distance - spread_profit) as spread_max_loss,
       (spread_profit / spread_max_loss) as spread_profit_ratio 
FROM option_data a
   JOIN option_data b ON a.underlying = b.underlying AND a.expiration_date = b.expiration_date
WHERE a.option_type = 'foo' 
  AND b.option_type = 'bar' 
  AND a.expiration_date <= '2017-12-01' 
  AND b.expiration_date <= '2017-12-01' 
GROUP BY a.underlying, a.expiration_date 
ORDER BY spread_profit_ratio DESC

1 回复 | 直到 7 年前

Chris Curvey 7 年前

我不是百分之百确定你想做什么,但答案可能是这样的:

select a.underlying
, a.expiration_date
, max(a.strike - b.strike) as spread
from mytable a
join mytable b on a.underlying = b.underlying 
          and a.expiration_date = b.expiration_date
where a.option_type = 'foo' 
and b.option_type = 'bar'
group by a.underlying, a.expiration_date

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