每月频率的熊猫数据框每日回归

我有一些股票的每日回报数据,如下所示:

           Stock A  Stock B  Stock C  Market
date
1987-02-02  0.01    0.02      0.02     0.01
1987-02-03  0.02    0.03      0.02     0.02
1987-02-04  0.03    0.01      0.01     0.03
1987-02-05  0.04    0.03      0.05     0.04

我想计算A、B、C股票在市场上的30天回归,但只在每个月底,即1987-02-28、1987-03-31。。。然后将回归结果保存在两个矩阵中(一个用于常数项,一个用于系数):

           Stock A  Stock B  Stock C  
date
1987-02-28  const    const     const   
1987-03-31  const    const     const  
1987-04-30  const    const     const 

           Stock A  Stock B  Stock C 
date
1987-02-28  coeff    coeff     coeff 
1987-03-31  coeff    coeff     coeff 
1987-04-30  coeff    coeff     coeff 

到目前为止,我所做的是为“月末”创建一个指示器,然后遍历日期的所有行和列:

loop over columns:
    loop over rows:
        if end of month is true:
            regress Stock on Market using past 30 days data
            save the result 

考虑到我50年来有很多股票(7000多只),这种方式非常慢。我想知道是否有人曾经处理过类似的问题,并且有更快的实现方法?任何关于如何提高速度或效率的提示都将不胜感激。