假设我使用
可编程逻辑模块
命令,选项为:
型号=“ht”
使用该结果,我喜欢获得鲁棒方差协方差矩阵,以使推断完全鲁棒。为此
vcovHC()
命令(plm包的一部分)。下面是一个最小的示例:
data("Wages", package = "plm")
ht <- plm(lwage ~ wks + south + smsa + married + exp + I(exp^2) +
bluecol + ind + union + sex + black + ed |
sex + black + bluecol + south + smsa + ind,
data = Wages, model = "ht", index = 595)
vcvHT <- vcovHC(ht,method="arellano")
Error in vcovHC.plm(ht, method = "arellano") :
Model has to be either random, within or pooling model
从技术上讲,如错误消息所示,vcovHC()无法计算VCV矩阵,因为它不支持由
plm(…,型号=“ht”)
我的问题是:
为什么不呢
vcovHC()
支持豪斯曼-泰勒模型?这是因为基于(集群)鲁棒VCV矩阵的标准误差不应用于理论原因(不一致等),还是它只是不实现,而是保存使用(如果手动编程)?
